Schnoopy hat weitestgehend Recht mit dem, was er sagt, doch bei zwei Dingen möchte ich doch mal einhaken:  
 
Es stimmt, OFFICE-User merken eventuell keinen Unterschied zwischen einem P4 3GHz und einem Core2Duo 3,2 GHz... aber Spieler..  
 
Grundsätzlich sollte man sich wirklich lieber ein System zusammen basteln, das ist in der Tat billiger oder man hat zumindest bessere Komponenten. Wer sich nicht auskennt, wird zumeist bei einem lokalen Hardwarehändler seines Vertrauens gut beraten, obwohl ich mal unterstellen möchte, dass die auch nicht immer so genau wissen, was sie tun.  
Alternativ gibt es in Zeitschriften eine Auflistung von Komponenten für Eigenbau-PCs. Zum Beispiel in der Gamestar gibt es afaik in jeder Ausgabe drei Rechner zum Nachbauen, für jeden Geldbeutel einen. Ja, es ist eine Spielezeitschrift, aber wie wir schon festgestellt haben, benötigt der Privatanwender ein High-End-System zumeist nur zum Spielen.  
Auch bei Toms Hardware lassen sich einige Artikel über den Eigenbau eines PCs finden - und auch unter www.dau-alarm.de finden sich einige Anregungen, wie man es nicht machen sollte.  
Wie dem auch sei, ein schneller PC braucht eine ordentliche Grafikkarte, wenn man eine bekommt, empfielt sich die Geforce 8800 GTX (ca. 550,- €), die bringt soviel Leistung wie andere GraKa im Verbund. Ob man davon auch zwei einbauen kann, weiss ich gar nicht...  
Als CPU empfielt sich dann noch eine 4-Kern CPU Core 2 Extreme QX6700 mit jeweils 2,66 GHz (ca. 900,- €), so etwa 4GB Arbeitsspeicher, ein paar nette 300 GB SATA-HDDs, nen schönes Board von Asus mit allem Schnickschnack, und schon bist Du der König!  
Alternativ kann man auch mal bei www.alienware.de vorbei schauen, im ALX Bereich kann man sich ein hochperformates System zusammen stellen. Gut, leider gibt es dort bisher nur einen AMD Zwei-Kern-Prozessor, aber ansonsten geht das Ding ziemlich ab. 1,5 TB HDD, 4GB Hauptspeicher, BlueRay - und für nur 7633,- €  
 
Was das Problem mit WLAN und Online-Spielen angeht, sowas habe ich auch schon mal gehört. Das Problem ist, dass WLAN meist zu längeren Antwortzeiten führt, und ist der Provider dann auch nicht der Schnellste, führen die Laufzeiten zu einer Antwortzeitüberschreitung des Spielservers.  
In dem mir bekannten Fall half nur der Umstieg auf ein normales Netzwerkkabel.